Marco o guía de respuestas, sobre preguntas recurrentes





Muchos amigos, suelen enviarme con cierta frecuencia preguntas sobre aspectos relacionados con la forma de gestionar u operar correctamente en los mercados. Según mi punto de vista, tratare de establecer un marco o guía general que responda adecuadamente a preguntas recurrentes.

  • Day Trading: Cuantas operaciones al día son las adecuadas y cómo saber que no estoy sobre operando ?

Mal asunto, porque esta pregunta puede resultar inocua a simple vista y nada más lejos de la realidad. Declara que su interlocutor tiene mucho trabajo por delante.

Desarrollar un plan de trading de forma inmediata, abstenerse de operar hasta no tenerlo por escrito e interiorizado. La respuesta no vendrá por los patrones técnicos o el número de operaciones, sino del Money Management.

Capital destinado a Day Trading

Normalmente se tiende a estructurar en porcentajes sobre el capital total destinado a los mercados financieros (dinero que podríamos perder sin quebrantar nuestro patrimonio total), de menor a mayor, según el grado de experiencia del operador. Vamos a suponer que nuestro capital destinado a los mercados financieros es de 50.000 euros, un operador novel no debería destinar más del 1% a esta actividad (day trading), es decir 500 euros, esto le permitirá sobrevivir si pierde varias cuentas y mantener el principal hasta ir adquiriendo la experiencia necesaria. Se incrementará a medida que los resultados sean consistentes y nunca antes. 

Pérdida / Beneficio diario

Vamos a suponer que ya tenemos cierta experiencia y nuestro capital destinado a day trading es de 10.000 euros. Pérdida máxima diaria de 0,7 % esto es 70 euros. Beneficio diario a partir de 1,5 % equivalente a 150 euros, si nuestro sistema de especulación genera una relación de pérdida / beneficio de 1:2 esa será nuestra ganancia máxima 200 euros y así sucesivamente. Nuestra pérdida máxima es constante en porcentaje, mientras nuestro beneficio máximo es variable según la esperanza matemática del sistema. 

Ventanas de oportunidad

Considero apropiado dividir la pérdida máxima diaria entre al menos, tres operaciones. Siguiendo con el ejemplo anterior sería 70 / 3 =  23,3 euros de pérdida máxima por operación.

Activo, escala temporal e instrumento

La volatilidad indicará el activo adecuado, escala temporal e instrumento donde debemos operar. Si queremos operar en los futuros del mini-ibex y el rango medio de las velas de 15 minutos sobrepasa los 23,3 euros con comisiones del broker incluidas, no podremos mantener una gestión de capital de acuerdo a nuestro plan de trading. Por lo tanto para operar en quince minutos deberíamos utilizar un instrumento que permita fraccionar por debajo de un euro el punto, CFD's por ejemplo. 

Conclusiones

Mientras respetemos el Money Management, estaremos dentro de nuestros parámetros, por fuera del mismo, nos espera cuanto menos, un futuro incierto.

Un saludo y buen mercado



Sólo sé que no sé nada


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